تبلیغات
دانلود مقالات علمی pdf - یک مقایسه بین مدل‌های اقتصاد سنجی ساختاری، سری زمانی و شبكه عصبی برای پیش‌بینی نرخ ارز
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :





Powered by WebGozar

مرزبان حسین,اكبریان رضا,جواهری بهنام

در این مقاله استفاده از مدل‌های شبکهعصبی مصنوعی(ANN) و  برخی الگوهای متداول در زمینه پیش‌بینی 

نرخ‌ ارز, مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه

 با شبکه‌های عصبی مصنوعی, برای پیش‌بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد

 بررسی قرار می‌گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)،

 فرایند گام تصادفی و سه تصریح مختلف بر اساس نظریه برابری قدرت خرید (PPP). هدف اصلی این مقاله، آزمون 

این فرضیه است که آیا شبکه‌های عصبی مصنوعی با توان براورد روابط غیرخطی، دارای نتایج بهتر و قابل مقایسه

 در پیش‌بینی نرخ ارز نسبت به الگوهای سنتی، به‌خصوص الگوی گام تصادفی‌اند یا خیر؟ مقایسه مذکور برای

 مشاهدات داخل نمونه، براورد الگوها و خارج از نمونه برای افق‌های پیش‌بینی رو به جلوی یک‌، شش و دوازده ماهه

 انجام می‌پذیرد. در حالت کلی، نتایج به‌دست آمده حاکی از دشوار بودن پیش‌بینی نرخ ارز, توسط الگوهای ساختاری

 اقتصادی است، این نتایج هماهنگ با مطالعات قبلی در این زمینه است. بدین صورت که الگوی(فرایند) گام تصادفی 

نسبت به الگوهای ساختاری پولی در پیش‌بینی نرخ ارز از عملکرد بهتری برخوردار است. در مقایسه مستقیم

 عملکرد مدل‌های(خطی) اقتصادسنجی ساختاری و سری زمانی با شبکه‌های عصبی(غیرخطی) و با داده‌های 

ماهانه، مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی به وضوح از قدرت بیشتری در زمینه پیش‌بینی نرخ ارز برخوردارند.


 

منبع:WWW.SID.IR




:: مرتبط با: مقاله اقتصادی فارسی ısı رایگان , مدلهای اقتصادی ısı , اقتصاد بازار ، بورس ، کسب و کار، سرمایه ، بازاریابی ، بخش خصوصی ısı ,
ن : امیر صادقی
ت : دوشنبه 9 اردیبهشت 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.